Quais são as diferenças entre testar backtest e forward?
Eu criei um EA e backtest satisfeito meus critérios. No entanto, em termos de estabilidade da EA, não acho que seja bastante confiável, pois não uso desvio no momento.
Agora eu comecei um teste para frente, mas demorará vários meses antes de eu comparar os resultados.
Então, minhas perguntas por agora são:
1. Quão diferentes poderiam ser os resultados entre os testes de retorno e de avanço?
2. Qual é a importância do desvio e por que precisamos dele (ou não)?
3. Tentei lidar com todas as mensagens de erro em todos os locais possíveis do meu código. Existe alguma outra preocupação que eu deveria estar ciente?
Obrigado pelo brainstorm,
Eu criei um EA e backtest satisfeito meus critérios. No entanto, em termos de estabilidade da EA, não acho que seja bastante confiável, pois não uso desvio no momento.
Agora eu comecei um teste para frente, mas demorará vários meses antes de eu comparar os resultados.
Então, minhas perguntas por agora são:
1. Quão diferentes poderiam ser os resultados entre os testes de retorno e de avanço?
2. Qual é a importância do desvio e por que precisamos dele (ou não)?
3. Tentei lidar com todas as mensagens de erro em todos os locais possíveis do meu código. Existe alguma outra preocupação que eu deveria estar ciente?
Obrigado pelo brainstorm,
Yourock, bom ponto, minhas respostas às suas perguntas são (com certeza, meu ponto de vista pessoal):
1. Quão diferentes poderiam ser os resultados entre os testes de retorno e de avanço?
Sem limite aqui, depende das futuras condições de mercado em relação ao seu período de teste e dados de mercado que você usa contra os dados do seu mercado de corretores.
2. Qual é a importância do desvio e por que precisamos dele (ou não)?
Backtesting é bom ajustar sua estratégia, mas apenas o teste para frente verificará se esta estratégia é uma prova futura.
3. Tentei lidar com todas as mensagens de erro em todos os locais possíveis do meu código. Existe alguma outra preocupação que eu deveria estar ciente?
Este é outro bom utilitário de backtesting, mas esteja ciente porque o teste para frente pode repetir ou trazer mensagens diferentes.
Espero que esta informação possa ajudá-lo.
Yourock, bom ponto, minhas respostas às suas perguntas são (com certeza, meu ponto de vista pessoal):
1. Quão diferentes poderiam ser os resultados entre os testes de retorno e de avanço?
Sem limite aqui, depende das futuras condições de mercado em relação ao seu período de teste e dados de mercado que você usa contra os dados do seu mercado de corretores.
2. Qual é a importância do desvio e por que precisamos dele (ou não)?
Backtesting é bom ajustar sua estratégia, mas apenas o teste para frente verificará se esta estratégia é uma prova futura.
3. Tentei lidar com todas as mensagens de erro em todos os locais possíveis do meu código. Existe alguma outra preocupação que eu deveria estar ciente?
Este é outro bom utilitário de backtesting, mas esteja ciente porque o teste para frente pode repetir ou trazer mensagens diferentes.
Espero que esta informação possa ajudá-lo.
Obrigado pela resposta! Sim, eu quero ter certeza de que tudo corre bem com a EA antes que eu possa executá-lo em uma conta real.
Em termos de deslizamento: o backtesting incorpora isso? Seria bom se fosse.
Obrigado pela resposta! Sim, eu quero ter certeza de que tudo corre bem com a EA antes que eu possa executá-lo em uma conta real.
Em termos de deslizamento: o backtesting incorpora isso? Seria bom se fosse.
Você é bem-vindo, note que o deslizamento é um parâmetro de ordem, mas a latência das ordens reais do seu corretor é algo que apenas o teste para frente pode verificar.
Outra sugestão é o teste direto separado em três estágios: conta demo (dinheiro de jogo), conta real (lote micro) e conta real (alavancagem).
De qualquer forma, um cisne preto, que seu dinheiro e gerenciamento de riscos não estão prontos para enfrentar, pode acontecer apenas na terceira etapa, se você não tiver sorte!
Aliás, acho que essas três etapas são muito úteis também para testar os sinais comerciais.
Você é bem-vindo, note que o deslizamento é um parâmetro de ordem, mas a latência das ordens reais do seu corretor é algo que apenas o teste para frente pode verificar.
Outra sugestão é o teste direto separado em três estágios: conta demo (dinheiro de jogo), conta real (lote micro) e conta real (alavancagem).
De qualquer forma, um cisne preto, que seu dinheiro e gerenciamento de riscos não estão prontos para enfrentar, pode acontecer apenas na terceira etapa, se você não tiver sorte!
Aliás, acho que essas três etapas são muito úteis também para testar os sinais comerciais.
Essa é uma boa sugestão! Vou empregá-lo. Por enquanto, vou executar um teste com um pouco de atraso na demonstração por um par de meses e depois executarei o mesmo teste em dados históricos para comparar a diferença. Então, vai para um lote micro.
Essa é uma boa sugestão! Vou empregá-lo. Por enquanto, vou executar um teste com um pouco de atraso na demonstração por um par de meses e depois executarei o mesmo teste em dados históricos para comparar a diferença. Então, vai para um lote micro.
Então, se possível, envie-nos um feedback sobre esta metodologia. Obrigado.
Obrigado pela resposta! Sim, eu quero ter certeza de que tudo corre bem com a EA antes que eu possa executá-lo em uma conta real.
Em termos de deslizamento: o backtesting incorpora isso? Seria bom se fosse.
Você pode usar o modo de execução de Ataque Aleatório quando testar.
1. Quão diferentes poderiam ser os resultados entre os testes de retorno e de avanço?
Volume, deslizamento, atraso.
Eu criei um EA e backtest satisfeito meus critérios. No entanto, em termos de estabilidade da EA, não acho que seja bastante confiável, pois não uso desvio no momento.
Agora eu comecei um teste para frente, mas demorará vários meses antes de eu comparar os resultados.
Tenha em mente que, uma vez que um teste Forward for concluído, ele é um Backtest em tempo real. Um teste para frente de 2 meses não é mais preciso em dizer-lhe como sua EA irá realizar durante os 2 meses seguintes a um Backtest de 2 meses.
Se você realmente tem uma EA que pode prever o mercado, e isso é o que todos os EAs são projetados para fazer, então ele mostrará consistência de mês para mês durante um Backtest longo de vários anos.
Teste de Forex
Esta página é obsoleta e não é mais mantida.
A partir de setembro de 2018, todos os meus testes para frente são apresentados em contas reais. Simplesmente não é mais realista do que isso. A maioria das contas será aberta com o LiteForex, FXOpen ou, a partir do verão de 2018, o PrivateFx.
Se você gostaria de comparar o desempenho dos consultores especialistas nesta página, dirija-se ao EA Top onde a informação é mais condensada e você também pode ver algumas estatísticas.
Sistema Combo Forex.
Configurações: padrão, gerenciamento de dinheiro definido para 2 para cada sistema.
Tipo de conta: live, cent.
Saldo inicial: ¢ 4980.
Pares de moeda: EURUSD.
Configurações: padrão, risco definido para 2 para cada sistema, detecção GMT desabilitada e deslocamento manual GMT configurado para 3 permanentemente (LiteForex tem 3 durante DST e 2 caso contrário)
Tipo de conta: live, cent.
Saldo inicial: ¢ 5000.
Pares de moeda: GBPUSD.
Configurações: padrão, risco definido para 2 para cada sistema e par de moedas; Apenas para GBPUSD, detecção GMT desativada e deslocamento manual GMT configurado para 3 de forma permanente (PrivateFX usa GMT + 2 e DST)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Pares de moeda: EURUSD, GBPUSD.
Forex Megabot.
Configurações: padrão, RiskLevel 1 e StealthMode off.
Tipo de conta: live, cent.
Saldo inicial: ¢ 5000.
KangarooEA.
Tipo de conta: live, cent.
Saldo inicial: ¢ 5000.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Forex Growth Bot.
Configurações: padrão (tamanho do lote 0.1)
Tipo de conta: live, cent.
Saldo inicial: ¢ 5000.
EURClimber.
Tipo de conta: live, cent.
Saldo inicial: ¢ 5013.
Nota: spreads fixados em 3 para EURCHF e EURGBP.
Harvester v2.
Configurações: padrão, risco 3.
Tipo de conta: live, cent.
Saldo inicial: ¢ 5013.
Forex Real Profit EA.
Configurações: padrão, risco 5.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: AUD 96.30.
Forex Morning Trade.
Configurações: padrão, hora definida para 8:15, risco 2.
Tipo de conta: live, cent.
Saldo inicial: ¢ 5000.
Wallstreet Forex Robot.
Configurações: padrão, AutoMM definido para 3 para todos os pares.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: US $ 500.
Forex WindFall.
Configurações: padrão, risco 5, gerenciamento automático de dinheiro.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: US $ 503.
Configurações: padrão, MaximumSpread 3.5.
Tipo de conta: live, cent.
Saldo inicial: ¢ 3000.
Crescimento Fx Steady.
Configurações: padrão, gerenciamento de dinheiro habilitado usando LotsPercent = 2.0.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Quantum FX Bot.
Configurações: padrão (RiskPercent = 3.0)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Configurações: padrão (o risco é 100)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Steady Winner.
Configurações: padrão, PercentToRisk = 5.0 (conforme sugerido pelo autor)
Tipo de conta: ao vivo.
Saldo inicial: $ 300.
Configurações: padrão, Estratégia 1 lot_percent = 3.0, Estratégia 2 lot_percent = 1.5, Estratégia 3 lot_percent = 3.0.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Million Dollar Pips EURUSD.
Configurações: tudo padrão, exceto: Risco 1.5, FIFO desativado; começando com 11.10.2018, Stop Orders, Hard Stop Trailing e AutoAdjust_ECN são configurados como falsos.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Million Dollar Pips GBPUSD.
Configurações: todas as predefinições, exceto: Risco 1.5, FIFO falso, Ordem de Ordem falsa, Parada dura Trailing false e AutoAdjust_ECN falso.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Million Dollar Pips USDJPY.
Configurações: todas as predefinições, exceto: Risco 1.5, FIFO falso, Ordem de Ordem falsa, Parada dura Trailing false e AutoAdjust_ECN falso.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Forex Gold Trader v4.
Configurações: padrão (FGT_AutoLot 0.005)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Nota: esta conta está executando o Forex Gold Trader v4.
Configurações: padrão (dynamicLot 0.5)
Parou: 26.09.2018 quando o ouro mergulhou e a conta desistiu.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300 (aumentado em US $ 200 em 24.08.2018 quando a conta estava perto de uma chamada de margem)
Nota: esta conta estava executando o Forex Gold Trader v3.
Genial Invest.
Configurações: padrão (RiskLevel = 1)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Euro Smarter.
Configurações: padrão, EnableMM = true, Risk = 5.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
FX Speed Trader.
Configurações: padrão, Risco = 2, TradeMicroLots = true.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Configurações: padrão, porcentagem de margem livre definida como 5.0.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Forex Gale.
Configurações: todos os padrões, exceto TakeProfit 0.65, TrailingStopLoss 0.65, LotsSize 0.02 (risco médio, conforme recomendado pelo fornecedor)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Forex Shocker.
Configurações: padrão, MaxSpread 4.0, MoneyManagement habilitado, SuperAggressive ativado (devido ao que parece ser um grande problema de cálculo com micro lotes)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Pares: apenas EURUSD, conforme recomendado pelo fornecedor.
Forex Cleaner.
Configurações: padrão, Stealth false, Risk 3.0.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Smart FX Master Scalper.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Smart FX Breakout Hunter.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Duas por cento diariamente.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Forex Trend Hunter.
Configurações: padrão, AutoRisk 3.0.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Solução Forex Winning.
Configurações: padrão, MMPercentage 5.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Orange Forex Robot.
Configurações: padrão, MaximumRisk 1.0 (devido ao tamanho do lote 10k, a configuração normal, recomendada é 0.1)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Fluxo de Forex.
Configurações: padrão (StartLotSize 0.01, MaxLevel 6)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Forex EAs Trend Scalper.
Configurações: padrão, Percentagem de Risco 0,5.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
MyFXDuplicado.
Configurações: padrão, FixedLots 0.15.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
FX Smart Invest.
Configurações: padrão; O RiskScaling aumentou para 10,0 após 1 semana de teste quando ficou óbvio que a EA não sabia como lidar com um tamanho de contrato diferente.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Configurações: padrão; UseMM & # 8211; habilitado, MMType & # 8211; 1, LotsFor1000 & # 8211; 1.0, Lotsdigits & # 8211; 2, UseTradePause & # 8211; falso, SettingsType & # 8211; 1.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Hyper EA Pro.
Configurações: padrão; UseMM & # 8211; habilitado, MMType & # 8211; 1, LotsFor1000 & # 8211; 1,0 para EURCAD e 0,5 para os outros pares, Lotsdigits & # 8211; 2, UseTradePause & # 8211; falso.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Magic Champ II.
Configurações: principalmente padrão; as configurações mudaram ou vale a pena mencionar: MoneyManagement_Variant 1, risk_Long_Percent 3, risk_Short_Percent 3, use_Adaptive_MM false, OrderOpen_withSLTP false, Auto_Trade_Open true, use_Local_Time false, use_Server_Time true, startTime_Hour 2.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Fast Forex Millions.
Configurações: padrão, além do risco, que foi configurado da seguinte forma: EURUSD & # 8211; 3, GBPUSD & # 8211; 3, USDCAD & # 8211; 2, AUDUSD & # 8211; 2.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Consultor Interbancário de Comércio.
Configurações: padrão, tamanho de lote fixo 0,04.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Configurações: padrão; Scalper_LotsRiskReductor 5.0, Scalper_StealthMode false.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Forex Megadroid.
Configurações: padrão; Stealth false, RiskLevel 0.05, RecoveryMode falso.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
PhiBase Pro.
Configurações: padrão; Variable_LotSize 5.0.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Forex Envy.
Configurações: conforme fornecido pelo fornecedor, apenas um ciclo longo.
Tipo de conta: live, cent.
Saldo inicial: ¢ 40000 ($ 400)
Configurações: padrão (usando os arquivos set set fornecidos com Fixed off e Capital 0.05)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Forex Real Profit EA v6.
Configurações: padrão (incluindo o risco 2)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Configurações: padrão (usando o perfil fornecido)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
NumberOne Impulso Scalper.
Configurações: padrão, risco 2.0.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Configurações: padrão, Risk_Percent 20.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Configurações: padrão, risco 0.2, modo de recuperação desativado.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Forex Robin VOL.
Configurações: padrão; riskPercent 1.5, useBracketSLTP habilitado.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
ACTrader Scalper.
Configurações: padrão, risco 30 (devido a um problema com o cálculo do tamanho do lote, teria usado 3 de outra forma)
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Forex Minute Trader.
Configurações: padrão, risco 0,5 em todos os pares.
Tipo de conta: ao vivo, micro.
Saldo inicial: $ 300.
Estou empenhada em manter um registro de todas as mudanças aplicadas às provas diretas, mas estava ficando bastante grande e desordenando esta página desnecessariamente, então eu decidi movê-la. Agora está disponível na página de histórico de alterações de teste direto.
Backtesting e Teste Avançado: A Importância da Correlação.
Os comerciantes que estão ansiosos para tentar uma idéia de negociação em um mercado vivo muitas vezes cometem o erro de confiar inteiramente nos resultados de backtesting para determinar se o sistema será lucrativo. Enquanto o backtesting pode fornecer aos comerciantes informações valiosas, muitas vezes é enganoso e é apenas uma parte do processo de avaliação. Testes fora da amostra e testes de desempenho avançado fornecem confirmação adicional quanto à eficácia de um sistema e podem mostrar as cores verdadeiras do sistema, antes que o dinheiro real esteja na linha. Uma boa correlação entre resultados de teste de backtesting, out-of-sample e forward performance é vital para determinar a viabilidade de um sistema de negociação. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a refinar suas estratégias de negociação atuais. Para saber mais, leia Backtesting: Interpreting the Past.)
Enquanto uma idéia pode ser quantificada, ela pode ser testada novamente. Alguns comerciantes e investidores podem procurar a experiência de um programador qualificado para desenvolver a idéia em uma forma testável. Normalmente, isso envolve um programador que codifica a idéia na linguagem proprietária hospedada pela plataforma de negociação. O programador pode incorporar variáveis de entrada definidas pelo usuário que permitem que o comerciante "ajuste" o sistema. Um exemplo disso seria no sistema de cruzamento de média móvel simples observado acima: o comerciante seria capaz de inserir (ou alterar) os comprimentos das duas médias móveis usadas no sistema. O comerciante poderia voltar a testar para determinar quais comprimentos de médias móveis teriam realizado o melhor nos dados históricos. (Obtenha mais informações no Tutorial de Negociação Eletrônica.)
Muitas plataformas de negociação também permitem estudos de otimização. Isso implica entrar em um intervalo para a entrada especificada e deixar o computador "fazer a matemática" para descobrir o que a entrada teria realizado o melhor. Uma otimização multi-variável pode fazer a matemática para duas ou mais variáveis combinadas para determinar quais níveis juntos teriam alcançado o melhor resultado. Por exemplo, os comerciantes podem dizer ao programa quais insumos gostariam de adicionar à sua estratégia; estes seriam então otimizados para seus pesos ideais, dado os dados históricos testados.
Backtesting pode ser emocionante na medida em que um sistema não lucrativo muitas vezes pode ser magicamente transformado em uma máquina de fazer dinheiro com algumas otimizações. Infelizmente, ajustar um sistema para alcançar o maior nível de rentabilidade passada muitas vezes leva a um sistema que funcionará mal na negociação real. Esta sobre-otimização cria sistemas que parecem bons apenas em papel.
Curve fitting é o uso de análises de otimização para criar o maior número de negócios vencedores com o maior lucro nos dados históricos usados no período de teste. Embora pareça impressionante em resultados de backtesting, o ajuste de curva leva a sistemas não confiáveis, uma vez que os resultados são essencialmente personalizados para apenas esse dado e período de tempo específicos.
Backtesting e otimização fornecem muitos benefícios para um comerciante, mas isso é apenas parte do processo ao avaliar um sistema comercial potencial. O próximo passo de um comerciante é aplicar o sistema a dados históricos que não foram utilizados na fase inicial de teste posterior. (A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de tendência-mancha. Para mais informações, leia Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.)
Dados em amostra versus dados fora da amostra.
Antes de iniciar qualquer backtesting ou otimização, os comerciantes podem reservar uma porcentagem dos dados históricos a serem reservados para testes fora da amostra. Um método é dividir os dados históricos em terços e segregar um terço para uso nos testes fora da amostra. Apenas os dados na amostra devem ser usados para o teste inicial e qualquer otimização. A Figura 1 mostra uma linha de tempo onde um terço dos dados históricos é reservado para testes fora da amostra e dois terços são usados para o teste na amostra. Embora a Figura 1 represente os dados fora da amostra no início do teste, os procedimentos típicos teriam a porção fora da amostra imediatamente anterior ao desempenho para a frente.
Uma vez que um sistema comercial foi desenvolvido usando dados na amostra, está pronto para ser aplicado aos dados fora da amostra. Os comerciantes podem avaliar e comparar os resultados de desempenho entre os dados na amostra e fora da amostra.
A correlação refere-se a semelhanças entre os desempenhos e as tendências gerais dos dois conjuntos de dados. As métricas de correlação podem ser usadas na avaliação de relatórios de desempenho de estratégias criados durante o período de teste (um recurso que a maioria das plataformas de negociação fornece). Quanto mais forte for a correlação entre os dois, melhor será a probabilidade de um sistema funcionar bem no teste de desempenho direto e na negociação ao vivo. A Figura 2 ilustra dois sistemas diferentes que foram testados e otimizados em dados na amostra, depois aplicados a dados fora da amostra. O gráfico à esquerda mostra um sistema claramente ajustável para funcionar bem nos dados na amostra e falhou completamente nos dados fora da amostra. O gráfico à direita mostra um sistema que funcionou bem em dados internos e fora da amostra.
Se houver pouca correlação entre o teste na amostra e fora da amostra, como o gráfico esquerdo na Figura 2, é provável que o sistema tenha sido superestimado e não funcionará bem na negociação ao vivo. Se houver uma forte correlação no desempenho, como visto no gráfico certo na Figura 2, a próxima fase da avaliação envolve um tipo adicional de testes fora da amostra, conhecidos como teste de desempenho para a frente. (Para mais informações sobre previsão, consulte Previsão Financeira: o Método Bayesiano.)
Princípios básicos do teste de desempenho avançado.
Muitos corretores oferecem uma conta de negociação simulada onde os negócios podem ser colocados e o lucro e perda correspondente calculados. O uso de uma conta de negociação simulada pode criar uma atmosfera semi-realista para praticar o comércio e avaliar ainda mais o sistema.
A Figura 2 também mostra os resultados para o teste de desempenho para frente em dois sistemas. Mais uma vez, o sistema representado no gráfico à esquerda não consegue ir muito além do teste inicial em dados na amostra. O sistema mostrado no gráfico certo, no entanto, continua a funcionar bem em todas as fases, incluindo o teste de desempenho para frente. Um sistema que mostra resultados positivos com boa correlação entre os testes de desempenho na amostra, fora da amostra e para frente está pronto para ser implementado em um mercado ao vivo.
O Walk Forward Analyzer está agora gratuito!
Vá para a página de download para obter sua cópia gratuita!
Como você sabe se seu consultor especialista é realmente lucrativo? O Probador de Estratégia do MetaTrader não lhe dá toda a imagem! Você está negociando com base em backtests excessivamente otimistas e decepcionado ao descobrir que seu consultor especialista está perdendo dinheiro na negociação ao vivo? Gostaria de saber se o seu consultor especialista é lucrativo, rápido e facilmente, sem perder dinheiro?
O Walk Forward Analyzer para MetaTrader.
O Walk Forward Analyzer usa o próprio testador de estratégia do MetaTrader para realizar uma análise progressiva, usando as configurações e os parâmetros de teste fornecidos pelo usuário. O software é fácil de usar, e pode lhe fornecer uma análise de progresso para a frente em uma fração do tempo que levaria para você fazer isso manualmente.
Uma análise progressiva determina se um consultor especialista é rentável ao negociar com parâmetros otimizados em dados fora da amostra. Qualquer consultor especializado pode produzir um impressionante resultado de otimização, mas o teste verdadeiro é se esses resultados serão suportados quando testados em relação a dados futuros. O Walk Forward Analyzer executa este processo muitas vezes ao longo de meses e anos de dados históricos, dando-lhe uma imagem precisa do verdadeiro desempenho do seu consultor especializado.
Após a conclusão de uma análise progressiva, você receberá um detalhado relatório de análise de progresso, mostrando os resultados das execuções de teste e otimização, o lucro / perda total de testes e o índice de eficiência progressiva, que é uma medida de Quão robusto é o seu sistema comercial.
Veja o Walk Forward Analyzer em Ação.
Se você não está familiarizado com o procedimento de análise de caminhada, leia o que é Walk Forward Analyse? para descobrir por que é o melhor método para determinar a robustez e rentabilidade potencial do seu sistema de negociação. O vídeo abaixo fornece um passo a passo completo e um tutorial do Walk Forward Analyzer para MetaTrader:
Por que testar uma estratégia de negociação?
As razões mais comuns entre os comerciantes sobre o porquê para testar uma estratégia de negociação podem ser resumidas como as seguintes:
& # 8211; Tenha a confiança de que será rentável, afinal você está negociando para ganhar dinheiro.
& # 8211; De acordo com as condições do mercado, a estratégia de negociação funcionará, não é bom negociar uma estratégia cujo desempenho em um mercado variável seja fraco quando comparado ao mercado de tendências.
O que está de volta ao teste?
O teste de atraso é quando testamos uma estratégia de negociação para um conjunto definido de dados históricos com o único propósito de descobrir o desempenho da estratégia de negociação. Você usa este conjunto de dados para "ajustar / otimizar" a estratégia de negociação. Em seguida, teste a estratégia de negociação em um conjunto de dados históricos que anteriormente não foram "testados".
2. Familiarize-se com a estratégia de negociação e na melhoria necessária da estratégia de negociação.
3. Testando seu EA ou indicador.
1. Você não pode cuidar de todas as condições do mercado, especialmente desenvolvimentos fundamentais.
3. Ao testar estratégias, o lucro da sua tomada pode ser desencadeado no topo de uma vela ou a perda de parada não é desencadeada, na realidade, esse pode não ser o caso.
4. Sobre otimização da estratégia de negociação.
Testes avançados.
O teste avançado é quando testamos a estratégia de negociação na simulação de negociação real, ou seja, você "comércio de papel" na sequência das condições da estratégia de negociação.
1. Ganhe confiança na estratégia de negociação.
2. Obter uma boa idéia de como a estratégia de negociação está sendo realizada nos mercados atuais.
1. Lidar com jogar dinheiro.
2. Nenhuma emoção em relação ao resultado, pois o dinheiro que está sendo negociado não é real e não o seu!
3. A EA funciona bem por um curto período de tempo apenas e tem que re-programar, ciclo sem fim.
Veja também: como se tornar um comerciante auto disciplinado.
Teste direto em três etapas para realmente descobrir o desempenho e a robustez da estratégia de negociação.
& # 8211; Conta real (microlote) (3-6 meses)
& # 8211; Conta realçada alavancada (3-6 meses)
Importante: além da escolha do teste de retorno versus teste direto, ambos não serão responsáveis por "latência".
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